Sistema de negociação direcional chave

Movimento direcional O Sistema de Movimento Direcional é um indicador bastante complexo desenvolvido por Welles Wilder e explicou em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems. A maioria dos indicadores tem uma grande fraqueza - eles não são adequados para uso tanto em tendências como em mercados variados. A característica principal do Sistema de Movimento Direcional é que ele primeiro identifica se o mercado está tendendo antes de fornecer sinais para negociar a tendência. O Sistema de Movimento Direcional mede a capacidade de touros e ursos para mover o preço fora do intervalo de negociação do período anterior. O sistema consiste em três linhas: O Indicador de Direção Positiva (DI) resume o movimento de tendência ascendente. O Indicador de Direção Negativa (-DI) resume o movimento de tendência descendente e O Índice Médio de Movimento Direcional (ADX) indica se o mercado está em tendência ou variação. Welles Wilder não usa a fórmula média móvel padrão. Isso deve ser levado em consideração ao selecionar os períodos de tempo do indicador. Veja Welles Wilder Moving Average. Vários sistemas comerciais diferentes desenvolveram-se em torno do Movimento Direcional. As seguintes regras são baseadas no sistema apresentado pelo Dr. Alexander Elder em Trading for a Living: Vá por muito tempo quando DI está acima de - DI e: ADX aumenta enquanto DI e ADX estão acima de - DI ou ADX aparecem abaixo de DI e - DI . Sair quando DI cruza abaixo de - DI. Veja ADX abaixo para mais detalhes. Vá curto quando - DI estiver acima de DI e: ADX aumenta enquanto - DI e ADX estão acima de DI ou ADX aparecem de baixo DI e - DI. Sair quando - DI cruza abaixo DI. Use stop-loss em todos os momentos. Diminuir ADX mostra que o mercado está perdendo direção. Quando ADX cai abaixo de DI e - DI, ​​ele sinaliza um mercado sem vida. Não troque com DMS até que ADX tenha desligado claramente a parte inferior. O Dr. Elder sugere esperar até ADX aumentar 4 passos fora de sua baixa (por exemplo, ADX sobe para 19 de um mínimo de 15). Quanto mais tempo que ADX permaneceu abaixo de DI e - DI, ​​mais forte será a tendência subsequente. Quando o ADX sobe acima de DI e - DI, ​​ele indica que o mercado está se tornando superaquecido. Tire lucros quando o ADX virar para baixo do DI e do ID acima. Passe o mouse sobre os títulos do gráfico para exibir os sinais comerciais. - DI cruza acima de DI para que o comércio apenas seja curto. Vá curto quando o ADX sobe acima de DI. Tire lucros quando ADX recusar enquanto estiver acima de DI e - DI. Saia de curto comércio e comércio apenas enquanto DI atravessou acima de - DI. Continue enquanto ADX começa a subir enquanto acima de - DI. Tire lucros quando ADX recusar enquanto estiver acima de DI e - DI. Saia de longo comércio e comércio apenas curto, já que o ID cruzou acima do DI. ADX continua a cair, de modo que não há negociações. Troque apenas enquanto DI atravessou acima de - DI. ADX aparece enquanto está abaixo de DI e - DI, ​​mas não aumenta com as 4 etapas recomendadas, portanto nenhum comércio é inserido. Uma visão é que você deve passar longamente sempre que o ADX aumentar acima de - DI, ​​mas o ADX permaneceu muito baixo e plano e seria aconselhável não negociar até que o ADX tenha aumentado pelo menos 4 etapas acima da baixa recente. Troque apenas enquanto DI atravessou acima de - DI. Vá por muito tempo quando o ADX sobe acima de - DI. Saia do comércio longo quando DI cai abaixo de - DI. O sistema de movimento direcional padrão usa suavização de 14 dias. Isso não é equivalente a uma EMA de 14 dias. Clique aqui para mais detalhes. Edit Indicator Settings explica como alterar as configurações padrão. Painel indicador mostra como configurar um indicador. Junte-se a nossa lista de endereços Leia o boletim informativo do Diário do Comércio de Colin Twiggs, com artigos educacionais sobre negociação, análise técnica, indicadores e novas atualizações de software. Para calcular o Sistema de Movimento Direcional: Calcule o movimento direcional para hoje DM Todays High - Yesterdays High (quando o preço se move para cima) - DM Yesterdays Low - Today Low (quando o preço se move para baixo) Você não pode ter DM e - DM no mesmo dia . Se houver um dia externo (onde ambos os cálculos são positivos), o maior dos dois resultados é tomado. Um dia interior (onde ambos os cálculos são negativos) será sempre igual a zero. Calcule o intervalo verdadeiro para o dia. O verdadeiro alcance é o maior de: Todd High - Today Low, Todays High - Yesterdays Close e Yesterdays Close - Todays Low DM14 média móvel exponencial de DM - DM14 média móvel exponencial de - DM TR14 média móvel exponencial de True Range Next, calcule o Indicadores direcionais: DI14 DM14 dividido por TR14 - DI14 - DM14 dividido por TR14. Então, calcule os componentes do Índice direto de movimento direcional (ADX): Calcule a diferença DI: grave a diferença entre DI14 e - DI14 como um número positivo. Calcule o Índice Direcional (DX): DX DI Diferença dividida pela soma de DI14 e - DI14 ADX, a média móvel exponencial dos Usuários DX deve ter cuidado, ao definir períodos de tempo para os indicadores de Welles Wilders, que ele não usa a média móvel exponencial padrão Fórmula. Veja médias móveis mais selvagens Recomendamos que os usuários tentem períodos de tempo mais curtos ao usar um dos indicadores acima. Por exemplo, se você estiver rastreando um ciclo de 30 dias você normalmente selecionaria um período de tempo de 15 dias. Com o Movimento Direcional, ajuste o período de tempo da seguinte forma: Período de tempo de movimento direcional (n 1) 2 (15 1) 2 8 dias Índice direto de direção (ADX) Índice direcional médio (ADX) Introdução O índice direcional médio (ADX), Direção mínima Indicador (-DI) e Indicador direcional Plus (DI) representam um grupo de indicadores de movimento direcional que formam um sistema de negociação desenvolvido por Welles Wilder. Wilder projetou ADX com commodities e os preços diários em mente, mas esses indicadores também podem ser aplicados aos estoques. O Índice direcional médio (ADX) mede a força da tendência, independentemente da direção da tendência. Os outros dois indicadores, Indicador Direcional Plus (DI) e Indicador Direcional Menos (-DI), complementam ADX definindo a direção da tendência. Usados ​​juntos, os cartistas podem determinar a direção e a força da tendência. Wilder apresenta os indicadores do Movimento Direcional em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui detalhes sobre o alcance médio verdadeiro (ATR), o sistema SAR parabólico e RSI. Apesar de serem desenvolvidos antes da idade do computador, os indicadores de Wilder039s são incrivelmente detalhados em seus cálculos e resistiram ao teste do tempo. O Movimento Direcional Plus Movimento Direcional (DM) e Movimento Direcional Menos (-DM) formam a espinha dorsal do Índice Directivo Médio (ADX). Mais rápido determinou o movimento direcional comparando a diferença entre dois mínimos consecutivos com a diferença entre os altos. O movimento direcional é positivo (mais) quando a alta atual menos a alta anterior é maior do que a baixa anterior menos a baixa atual. O chamado Movimento Direcional Plus (DM) é igual à corrente alta menos a alta anterior, desde que seja positiva. Um valor negativo simplesmente seria inserido como zero. O movimento direcional é negativo (menos) quando o mínimo anterior menos a baixa atual é maior do que a alta atual menos a alta anterior. O chamado Movimento Direcional de Menos (-DM) é igual ao mínimo anterior menos a baixa atual, desde que seja positivo. Um valor negativo simplesmente seria inserido como zero. O gráfico acima mostra quatro exemplos de cálculo para o movimento direcional. O primeiro emparelhamento mostra uma grande diferença positiva entre os máximos para um forte Movimento Direcional Plus (DM). O segundo emparelhamento mostra um dia fora com o Movimento Direcional Menos (-DM) obtendo a borda. O terceiro emparelhamento mostra uma grande diferença entre os mínimos para um forte Movimento Direcional Menos (-DM). O emparelhamento final mostra um dia interior, o que equivale a nenhum movimento direcional (zero). Tanto o Movimento Direcional Plus (DM) quanto o Movimento Direcional Menos (-DM) são negativos e se cancelam uns aos outros. Os valores negativos retornam para zero. Todos os dias internos terão zero movimento direcional. Cálculo As etapas de cálculo para o Índice Directivo Direcional (ADX) são detalhadas em cada etapa. Average True Range (ATR) não é detalhado porque existe um artigo inteiro da ChartSchool para isso. Basicamente, ATR é a versão de Wilder039 do intervalo de negociação de dois períodos. As versões suavizadas do Movimento Direcional Plus (DM) e do Movimento Direcional Menos (-DM) são divididas por uma versão suavizada Rácio Verdadeiro Médio (ATR) para refletir a magnitude real de um movimento. O exemplo abaixo é baseado em um cálculo ADX de 14 dias. 1. Calcule o Real Range (TR), Movimento Direcional Plus (DM) e Movimento Direcional Menos (-DM) para cada período. 2. Alise esses valores periódicos usando as técnicas de suavização do Wilder039s. Estes são explicados em detalhes na próxima seção. 3. Divida o Movimento Direcional Suavizado de 14 dias (DM) pela faixa verdadeira suavizada de 14 dias para encontrar o Indicador direcional Plus de 14 dias (DI14). Multiplique por 100 para mover o ponto decimal em dois lugares. Este DI14 é o Plus Directional Indicator (linha verde) que é plotado junto com ADX. 4. Divida o Movimento Direcional de Minúsculo Suavizado de 14 dias (-DM) pelo Alcance Verdadeiro Suavizado de 14 dias para encontrar o Indicador Direcional Mínimo de 14 dias (-DI14). Multiplique por 100 para mover o ponto decimal em dois lugares. Este - DI14 é o Indicador Direcional Menos (linha vermelha) que é plotado junto com ADX. 5. O Índice de Movimento Direcional (DX) é igual ao valor absoluto de DI14 menos - DI14 dividido pela soma de DI14 e - DI14. Multiplique o resultado por 100 para mover o ponto decimal em dois lugares. 6. Depois de todas essas etapas, é hora de calcular o Índice direcional médio (ADX). O primeiro valor ADX é simplesmente uma média de 14 dias do DX. Os valores ADX subsequentes são alisados ​​multiplicando o valor ADX de 14 dias anterior por 13, adicionando o valor DX mais recente e dividindo esse total em 14. Acima é um exemplo de planilha com todas as etapas envolvidas. Existe uma diferença de cálculos de 119 dias, pois cerca de 150 períodos são necessários para absorver as técnicas de suavização. Os entusiastas do ADX podem clicar aqui para baixar esta planilha e ver os detalhes sangrentos. O gráfico abaixo mostra um exemplo de ADX usando o Nasdaq 100 ETF (QQQQ). Suavização Wilder039s Como visto no cálculo do ADX, há muito envolvimento envolvente e é importante entender os efeitos. Devido às técnicas de suavização de Wilder039, pode levar cerca de 150 períodos de dados para obter valores ADX verdadeiros. A Wilder usa técnicas de suavização semelhantes com seus cálculos RSI e Average True Range. Os valores de ADX usando apenas 30 períodos de dados históricos não coincidirão com valores de ADX usando 150 períodos de dados históricos. Os valores de ADX com 150 dias ou mais de dados permanecerão consistentes. A primeira técnica é utilizada para suavizar os valores de DM1, - DM1 e TR1 de cada período de 039s em 14 períodos. Tal como acontece com uma média móvel exponencial. O cálculo deve começar em algum lugar, de modo que o primeiro valor é simplesmente a soma dos primeiros 14 períodos. Conforme mostrado abaixo, o alisamento começa com o segundo cálculo de 14 períodos e continua por completo. A segunda técnica é usada para suavizar o valor DX de cada período para terminar com o Índice direcional médio (ADX). Primeiro, calcule uma média nos primeiros 14 dias como ponto de partida. O segundo e os cálculos subseqüentes usam a técnica de suavização abaixo: Interpretação O Índice direcional médio (ADX) é usado para medir a força ou fraqueza de uma tendência e não a direção real. O movimento direcional é definido por DI e - DI. Em geral, os touros têm a borda quando DI é maior do que - DI, enquanto os ursos têm a ponta quando - DI é maior. Os cruzamentos desses indicadores direcionais podem ser combinados com o ADX para um sistema comercial completo. Antes de olhar alguns sinais com exemplos, tenha em mente que Wilder era comerciante de commodities e moeda. Os exemplos em seus livros são baseados nesses instrumentos, não em ações. Isso não significa que seus indicadores não podem ser usados ​​com ações. Algumas ações possuem características de preço semelhantes às commodities, que tendem a ser mais voláteis com tendências curtas e fortes. Os estoques com baixa volatilidade podem não gerar sinais com base nos parâmetros de Wilder039s. Os cartistas provavelmente precisarão ajustar as configurações do indicador ou os parâmetros do sinal de acordo com as características da segurança. Força da tendência No seu mais básico, o Índice direcional médio (ADX) pode ser usado para determinar se uma segurança está em tendência ou não. Essa determinação ajuda os comerciantes a escolher entre um sistema de tendências seguidas ou um sistema que não segue a tendência. Wilder sugere que uma forte tendência está presente quando o ADX está acima de 25 e nenhuma tendência está presente quando abaixo de 20. Parece haver uma zona cinza entre 20 e 25. Conforme observado acima, os carests podem precisar ajustar as configurações para aumentar a sensibilidade e os sinais . ADX também tem uma quantidade razoável de atraso devido a todas as técnicas de suavização. Muitos analistas técnicos usam 20 como o nível chave para o ADX. O gráfico acima mostra Nordstrom (JWN) com o SMA de 50 dias e o Índice Direcional Médico de 14 dias (ADX). O estoque passou de uma forte tendência de alta para uma forte tendência de baixa em abril-maio, mas ADX permaneceu acima de 20 porque a forte tendência de alta rapidamente se transformou em uma forte tendência de baixa. Houve dois períodos não-tendentes, já que o estoque formou um fundo em fevereiro e agosto. Uma forte tendência surgiu após o final de agosto, enquanto a ADX se movia acima de 20 e permaneceu acima de 20. DI Crossover System Wilder apresentou um sistema simples para negociação com esses indicadores de movimento direcional. O primeiro requisito é que a ADX esteja negociando acima de 25. Isso garante que os preços estão a variar. Muitos comerciantes, no entanto, usam 20 como o nível-chave. Um sinal de compra ocorre quando DI cruza acima - DI. Wilder baseou a parada inicial no final do dia do sinal. O sinal permanece em vigor, desde que este seja baixo, mesmo que DI cruza atrás - DI. Aguarde que esta baixa seja penetrada antes de abandonar o sinal. Este sinal de alta é reforçado se o ADX aparecer e a tendência se fortalecer. Uma vez que a tendência se desenvolve e se torna rentável, os comerciantes terão que incorporar um stop-loss e uma parada posterior se a tendência continuar. Um sinal de venda dispara quando - DI cruza acima DI. O alto no dia do sinal de venda torna-se o stop-loss inicial. O gráfico acima mostra Medco Health Solutions com os três indicadores de movimento direcional. Observe que 20 é usado em vez de 25 para qualificar sinais ADX. Uma configuração mais baixa significa sinais mais possíveis. As linhas pontilhadas verdes mostram os sinais de compra e as linhas pontilhadas vermelhas mostram os sinais de venda. As paradas iniciais de Wilders não foram incorporadas para se concentrar nos sinais indicadores. Como o gráfico mostra claramente, há muitas DI e - DI cruza. Alguns ocorrem com ADX acima de 20 sinais de validade. Outros ocorrem para invalidar os sinais. Tal como acontece com a maioria desses sistemas, haverá whipsaws, ótimos sinais e sinais ruins. A chave, como sempre, é incorporar outros aspectos da análise técnica. Por exemplo, o primeiro grupo de whipsaws em setembro de 2009 ocorreu durante uma consolidação. Além disso, essa consolidação parecia uma bandeira, que é uma consolidação de alta que se forma após um avanço. Teria sido prudente ignorar os sinais de baixa, com um padrão de continuação em alta. O sinal de compra de junho de 2010 ocorreu perto de uma zona de resistência marcada por suporte quebrado e a zona de retração 50-62. Teria sido prudente ignorar um sinal de compra tão próximo dessa zona de resistência. O gráfico acima mostra ATampT (T) com três sinais durante um período de 12 meses. Esses três sinais eram bastante bons, desde que os lucros foram obtidos e as paradas anteriores foram usadas. Wilders Parabolic SAR poderia ter sido usado para definir uma perda de stop-stop. Observe que não houve sinal de venda entre os sinais de compra de março e julho. Isso ocorre porque o ADX não era superior a 20 quando o ID-cruzado acima do DI no final de abril. Conclusões Os cálculos dos indicadores de movimento direcional são complexos, a interpretação é direta e a implementação bem sucedida é prática. DI e - DI crossovers são bastante frequentes e os carismáticos precisam filtrar esses sinais com análises complementares. Definir um requisito ADX irá reduzir os sinais, mas este indicador suavizado tende a filtrar tantos bons sinais como ruins. Em outras palavras, os chartists podem considerar mover o ADX para o back-burner e se concentrar nos Indicadores Direcionais para gerar sinais. Esses sinais de cruzamento serão semelhantes aos gerados usando osciladores de momentum. Portanto, os cartistas precisam procurar em outros lugares a ajuda de confirmação. Indicadores baseados em volume, análise básica de tendências e padrões de gráfico podem ajudar a distinguir sinais de cruzamento fortes de sinais de cruzamento fracos. Por exemplo, os chartists podem se concentrar nos sinais de compra de DI quando a tendência maior é aumentada e - DI vende sinais quando a maior tendência está baixa. Os usuários do SharpCharts SharpCharts podem traçar os indicadores de movimento direcional selecionando o Índice Directivo Direcional (ADX) da lista suspensa do indicador. Por padrão, ADX estará em preto, o Indicador Direcional Plus (DI) em verde e o Indicador Direcional Menos (-DI) em vermelho. Isso facilita a identificação de cruzamentos de indicadores direcionais. Enquanto o ADX pode ser plotado acima, abaixo ou por trás do gráfico de preço principal, recomenda-se traçar acima ou abaixo porque há três linhas envolvidas. Uma linha horizontal pode ser adicionada para ajudar a identificar os movimentos do ADX. O exemplo do gráfico abaixo também mostra o SMA de 50 dias e o SAR Parabólico traçado por trás do gráfico de preços. A média móvel é usada para filtrar sinais. Somente os sinais de compra são usados ​​quando se comercializam acima da média móvel de 50 dias. Uma vez iniciado, o Parabolic SAR pode ser usado para definir paradas. Clique aqui para um exemplo ao vivo do ADX. Análise sugerida de variação global com DI Crossing acima de - DI. Esta varredura começa com ações que compartilham o volume diário de 100.000 ações e têm um preço de fechamento médio acima de 10. Uma tendência de alta está presente ao negociar acima da SMA de 50 dias. Um sinal de compra é possível quando o ADX está acima de 20. Este sinal se materializa quando DI se move acima - DI. Baixa descendente com - DI Crossing acima DI. Esta varredura começa com ações que compartilham o volume diário de 100.000 ações e têm um preço de fechamento médio acima de 10. Uma tendência de baixa está presente ao negociar abaixo da SMA de 50 dias. Um sinal de venda é possível quando o ADX está acima de 20. Este sinal se materializa quando - DI se move acima de DI. Stocks amp Commodities Artigos de revistas: Sistema de negociação de chave direcional Entrada longa Digite uma posição LONGA quando todas as seguintes condições forem atendidas 8211 O indicador de direção é AZUL e apenas muda a cor de VERMELHO para AZUL 8211 O indicador de confirmação é AZUL Entrada curta Digite uma posição BREVE quando todos os seguintes As condições são atendidas 8211 O indicador de direção é VERMELHO e apenas muda de cor de AZUL para VERMELHO 8211 O indicador de confirmação é PURPLE Perda de parada O nível de perda de parada é ajustado para o valor sugerido pelo indicador KeyStop Sair Existem duas maneiras de sair do seu comércio Use o nível de lucro Como sugerido pela saída do KeyStopIndicator quando o sistema mostra um sinal de reversão Chave direcional Sistema de negociação Forex DirecionalKeySystem. rar arquivo de arquivos compactados 12.4 KB Download Deixe uma resposta Cancelar resposta Inscreva-se para novas postagens Forex Profit Heaper Forex Profit Heaper for forex system created by ForexMt4Systems Equipe. 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